聚焦微盤證券 中證2000指數將于8月11日發布

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21世紀經濟報道記者王媛媛 上海報道

8月10日，中證指數有限公司宣布，將于8月11日正式發布中證2000指數。

據了解，中證2000指數從滬深市場中選取市值規模較小且流動性較好的2000只證券作為指數樣本，以反映市值規模較小證券的市場表現。中證2000指數與滬深300、中證500、中證1000指數形成互補，共同構成中證規模指數系列，以刻畫滬深市場不同市值規模上市公司證券的整體表現。

自2005年以來，中證指數有限公司持續完善中證核心規模指數體系，始終致力于為境內外投資者提供投資中國核心資產的標的指數，為金融產品提供市場基準。隨著我國資本市場的蓬勃發展，中證核心規模指數的市場覆蓋層次逐漸明晰，體系主要包含分別表征滬深市場大、中、小市值上市公司證券整體表現的滬深300、中證500、中證1000指數，以及聚焦滬深市場大中市值上市公司證券的中證800指數。

中證指數公司稱，中證2000指數的發布，進一步豐富了核心規模指數的盤別層次，使得規模指數體系能夠更好表征資本市場中不同市值規模的上市公司證券的整體表現，從更豐富的維度刻畫市場走勢。

目前，中證2000指數主要覆蓋滬深市場總市值位于85%-95%左右的微盤股證券。截至2023年7月底，指數的2000只樣本合計總市值約9.32萬億元，占滬深A股市值的比例為10.05%。其中，指數平均市值僅46.62億，市值中位數41.98億，1963只樣本市值低于100億，1315只樣本市值低于50億，良好反映了滬深市場小微市值公司的整體表現，并有望通過指數產品助力中小企業發展。

指數采用自由流通市值加權，指數樣本較為分散，第一大樣本權重不足0.5%，前十大樣本合計權重不到2.5%，遠低于滬深300、中證500和中證1000等指數的權重集中度。指數涉及行業廣泛，覆蓋87個中證三級行業，223個中證四級行業中（滬深市場全部證券合計涉及，94個中證三級行業，248個四級行業），行業分布集中于通用機械、專用機械、汽車零部件、電網設備、化學制品、建筑與工程等工業領域。

據介紹，該指數聚焦民營實體經濟，指數樣本中民企數量1469家，占比73.5%，遠高于滬深300（119/300）、中證500（104/500）、中證1000指數（625/1000）的民營企業比例，積極反映民營實體經濟高質量發展。同時，指數樣本上市公司的研發強度中位數4.29%，高于滬深300、中證500和中證1000等指數，反映我國資本市場小微市值上市公司以民營經濟為主、側重新興行業、強調創新研發等重要特點，同時也使得中證2000指數有望受益于中小企業創新發展支持政策的紅利。

此外，長期來看，中證2000指數年化收益較好，自基日（2013年12月31日）起至2023年上半年底，中證2000指數的年化收益率約10.35%，年化波動約為27.31%，夏普比率0.38，呈現出微盤股更高的增長潛力與風險溢價。

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