百億量化巨頭風光不再 1月超九成虧損 鳴石、幻方等收益墊底

2021年全年風頭無兩的百億量化巨頭們，在今年1月份，業績突然集體“塌方”了。

據私募排排網最新數據，截至今年1月底，28家百億量化私募年內平均收益率僅為-3.48%，其中有多達26家百億量化私募今年以來的平均收益告負，占比92.86%，同時有10家百億量化私募今年以來的平均虧損率都已經超過了5%。

表格：28家百億量化私募今年以來的收益情況

數據來源：私募排排網

具體來看，以相對價值為核心策略的兩家百億量化私募世紀前沿私募基金和鳴石投資一起排在了收益榜單的最末位，兩私募今年以來的平均收益率均為-6.96%。

世紀前沿私募基金成立于2015年8月，于2018年9月正式在中國基金業協會完成登記備案，2021年突破百億規模，公司的實際控制人吳敵此前曾任香港財智科技有限公司執行董事。據私募排排網數據，世紀前沿私募基金曾以高達33.8%的平均收益率奪得2021年度量化百億私募收益第五名。

不過，自去年9月中旬開始，世紀前沿私募基金旗下部分產品的凈值便開始有明顯回撤，以“世紀前沿指數增強2號”為例，其凈值在去年9月10日達到了歷史峰值2.837以后開始逐步回落，截至今年1月28日產品最新凈值為2.328，已經將其成立以來的歷史最大回撤值刷新到了 17.94%。

鳴石投資以43.23%的收益率成功問鼎私募排排網2021年度百億量化私募收益總冠軍，同年公司也曾因為核心人員爆發股權大戰而一度被推至風口浪尖。

與世紀前沿私募基金類似的是，鳴石投資旗下部分產品的凈值也是自去年9月中旬開始出現了明顯的回撤，截至目前，公司旗下部分產品這一輪的凈值回撤幅度已經超過了兩成，典型的比如“鳴石春華春天9號”、“鳴石春天30號”等。

老牌百億量化巨頭寧波幻方量化也未能幸免，數據顯示，公司今年以來的平均虧損率已經高達6.8%，在28家百億量化私募中排在倒數第三位。與此同時，幻方旗下的另外一家百億量化私募九章資產今年以來的虧損率也已經高達4.7%。此前，寧波幻方量化曾在2021年11月15日公告宣布暫停旗下所有資管產品的申購(含追加)。

除此之外，同為百億量化巨頭的因諾資產、金戈量銳、赫富投資、星闊投資等今年以來的虧損率也都超過了6%，聚寬投資、啟林投資、九坤投資等年內的虧損率也都超過了5%。其中，啟林投資、金戈量銳、聚寬投資、星闊投資等也都曾在2021年宣布封盤。

值得一提的是，在業績幾乎全線“塌方”的同時，不少百億量化巨頭近期也在紛紛宣布自購來“表決心”。

據界面新聞記者不完全統計，目前，幻方量化、靈均投資、九坤投資、赫富投資等均已經發布了自購公告，擬自購金額分別為3.5億元、1.5億元、1億元和4000萬元，其中九坤投資承諾自購資金將持有至少3年以上，靈均投資亦表示將堅定長期持有。

（文章來源：界面新聞）

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